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過去のデータからG7後の動きを予想してみる(ユロ円、ポン円編)

G7が終わりました。
G7共同声明、円安是正に言及せず 日本の景気は回復軌道
景気このところ円安是正に対して大きく言及せず、
「為替レートは経済のファンダメンタルズを反映すべきで、過度の変動は望ましくない」
とする従来のG7声明の表現を踏破したにすぎませんでした。

その他にもヘッジファンドに対するキャリートレードを牽制する文言が盛り込まれました。
G7前には、ユーロ圏の高官から円安にけん制する発言がありましたが、
CarrieBBさんの記事によりますと、
本来はキャリートレードを心配しての発言だったようです。
現在、キャリートレードに使われている資金は、
1998年のロシア危機の時と同レベルに達しているそうです。
その時はあるヘッジファンドを破綻させ、
世界経済に大きな打撃を与えましたからでしょうか。

この円キャリートレードは、
昨今の個人投資家によるFX人気によって大きく膨れ上がり、
現在の円ショートポジションは1~2兆円に上るとされ、
取引高は東京外貨市場の2~3割を占めているとも言われており、
これも巨大なヘッジファンドと化しているそうです。
参考: 週間エコノミスト2/6特大号
今後は団塊の世代の一斉退職などにより
更なるキャリートレードが加速することが予測されます。


昨日紹介しました人気blogランキング32位の動画ブログの方
続けてNYを観光なさっているようで、
NYの活気にあふれた写真をアップされています。
いつかは自分も!


さて昨日は過去のG7後のドル円の動きを示し、
なんらかの法則性が?ということで締めましたが、
本日は更なる調査を行い、ポン円とユロ円を調査委対象としました。
昨日の記事→過去のデータよりG7後はトレンドが形成されやすい?

測定手順
①財務省ホームページより過去のG7開催日を調べた。
②会期終了後の週明けの始値、週最高値、週最低値、週終値、次週終値を調べた。
週最低値、週最高値についてはその値をつけた曜日についても調べた。

結果は下の表の通りです。
ユーロ円
20070211170211.jpg

ポン円
20070211170234.jpg

クリックで大きくなります。

どちらも円安方向に傾く可能性が高いことがわかります。
調査対象とした7回中6回の円安となっています。
気になる点として、
変動値が大きい割には始値と終値の差が意外と低いという点でしょうか。

また、ドル円と異なり、
月曜日からのトレンドが金曜日まで続くということが見られませんが、
円安に傾いた場合は週最高値を金曜日につける傾向が強い点も見られます。

どちらにしても、昨日の記事で示したようにこれらの結果は2年間のG7結果だけを示し、
直前の値を調べていないことや、確率論だけで議論をしていることが問題点です。

雑感
職業柄、こういったデータをいじくるのは好きなのですが、
ブログで発表するとなると、いかんせんはっきりとした結論が出せません。
そしてこういったデータを議論する人もいません。
経験も不足してますからね。

ただいい経験となったので今後はもう少しつっこんだ考察ができるよう訓練したいものです。

今週の方針と戦略は後ほどアップします。

参考になりましたら→ブログ村為替ランキング
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コメントの投稿

非公開コメント

今週の動きは楽しみですね

色々と発言に振り回されましたがこれで落ち着いてくれれば助かります。

byブログの書き方勉強中、メルより

こんばんは。
いつもご紹介くださってありがとうございます。
>職業柄、こういったデータをいじくるのは好きなのですが、
大きく頷きました~。好きじゃないと、そういうことはできませんよ。
参考にさせていただきました。

明日からもよろしくお願いいたします♪

めるさん

落ち着いてくれるといいのですが。
自分としては今週は波乱を含んだものとなると予測しています。

CarriBBさん

確率論の話なので参考程度に・・・
やはりデータは誰か議論する相手がほしいものです。
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当ブログでの引用記事
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